期权交易可以通过两种方式帮助投资者在波涛汹涌的市场水域中生存

Shubham Agarwal

信念是一件有趣的事。轻浮的事实在于它不一定遵循趋势。由于市场行为更像是一团乱麻而不是一条直线，因此在某些情况下，一个方向的反弹有时会变得太多。

当人们试图领导市场而不是在事情下降或在上升的市场中达到顶峰时跟随市场时，人们的信心可能会很低。

由于难以顺应潮流，因此逆势交易也很困难。将会遇到一个基本问题，限制了交易的减少。

解：选择以旧换新

虽然，一旦我们将期权引入方程式中，就会出现另外两个问题。

＃1注意时间值，

＃2如果我们试图从底部挖出价值，那么期权费就会上升

让我们讨论一些解决方案，这些解决方案可以适应过时的举措，而另一种解决方案可以保持上行空间，但更多的是进行中的交易。他们两个都将解决上述两个问题。

首先，让我们处理较长时间的交易。通常，保持止损并坚持下去是一个主要问题，因为在触发我们的止损之后，逆转往往会发生。

另一方面，保持期权金为沉没成本不会太谨慎。解决此问题的最简单方法是创建OTM垂直传播。

从而购买了2步出钱期权。如果我们叫底价，则买入，反之亦然。同时，在看涨期权的情况下，至少向上走2到3点，在看跌期权卖出的情况下，向下走至少3点。

这些看涨/看跌期权价差将处理两件事。买入和卖出的期权将考虑以下事实：无论我们在某种程度上停留在交易中多长时间，时间价值都会得到资助。

另一方面，如果由于降低市场风险而出现期权买入价而导致期权费下跌，那么由于价差，我们可以幸免。

就贸易而言，停留足够长的时间，我们所损失的只是已支付的净溢价，但如果有足够的升幅，有时收益可能会是溢价溢价的三倍以上。

第二笔交易更多地是在投机交易上，其中一个交易在屏幕上有很大的变化，看起来转机有望在明天开始并出现爆炸。

交易被称为反向比率价差，我们在最接近当前市场价格的底部执行价附近卖出大量看涨期权或在最高执行价附近卖出看涨期权，并在最多两步看涨期权/更低看跌期权中买入两手一手。

虽然交易保持了广阔的空间。它必须在一到三个会话中关闭，否则，两个批次的时间值衰减会变得难以忍受。

另一方面，如果暴力行动确实出现了。一个卖出的期权的损失由一个被部分弥补，而另一种买入开始赚钱。

简而言之，有一些方法可以避免丢掉铲斗负载，仍然可以进行勇敢的呼吁。您所需要做的就是正确的MO或Modus操作。