漂亮的人可能会反弹至11,300；部署“牛市价差”

Shubham Agarwal

8月份的系列节目开始是负面的。指数在Nifty50达到了关键支撑水平11,000，在Bank Nifty达到了28,000。

过去一周，Nifty50修正了2.5％，持仓量（OI）上升了14％，而Bank Nifty下跌了3.8％，OI上升了26％。

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由SBI，印度银行，Baroda银行牵头的公共部门银行； Hindalco，Jindal Steel和JSW Steel等金属股以及塔塔汽车公司（Tata Motors）和Ashok Leyland等汽车股出现抛售压力并增加了空头。

Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”

诸如Indiabulls Housing Finance和DHFL之类的某些非银行金融公司（NBFC）股票均出现15％至20％的修正，且累积空头。快速涂料类股，如亚洲涂料，马里科和塔塔环球（Tata Global），由于价格走势积极而多头。

尽管Nifty突破了关键支撑，但Put作家之间的不情愿表明可能存在短期底部，并且在接下来的一周内空头可能会投降，这可能会推动上涨势头。

隐含波动率在上周从较低水平飙升。漂亮的隐含波动率（IV）从11.36升至14.31，印度VIX升至15％以上。

总体而言，Nifty位于波动区间的上限附近，可以看到短期均值反转。

Nifty交易的看涨期权比率为1.21，接近较低的极端。该比率在1-1.1范围内获得支撑，表明短期底部已经到位，并可能在未来一周出现空头回补。

考虑到指数中过多的空头积累，期权数据显示中间支撑位在11,000，看起来空头回补可能会推动早前的崩溃水平11,300。

因此，可以部署低风险策略“ Bull Call Spread”来进行这种回调。

牛市看涨价差是一种看涨策略，当预计该工具会反弹或走高时执行。在此策略中，我们需要购买一个较低的执行价格看涨期权并出售一个较高的执行价格看跌期权以降低成本。

该策略的最大损失仅限于初始流出。此策略的最大利润是执行价格减去初始流出之间的差。

作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。