世纪金融网Shubham Agarwal
在从低点英勇地复出之后，Nifty以相当适度的速度上升，并做出了一些消化性动作，尤其是在过去的下半周。在一周初获得最大收益的一周，该指数的净增长为0.8％。
另一方面，Bank Nifty无法保持前一周的收益。一周连续下跌，导致该指数下跌超过1.5％。
关在未平仓头寸方面，Nifty在5个交易时段中有3个增加了多头。尽管数量相对较低，因此，本周的添加量被限制在期货的3％以上。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后交易日的前四项警告可能仍保持区间波动；采用熊证套利策略进行套期保值由于长期兴趣平息，Bank Nifty期货在五个交易日中有四个平仓。
股票期货OI或多或少与Nifty期货OI同步，因为近55％的参与股票增加了本周的多头。空头回补是本周第二高的OI活动。
随着一周中上升的股票比下跌的股票好得多的损失，平仓的现象消失了。
电力股备受关注，CESC，NTPC和印度煤炭公司增加了新的多头头寸。同样，制药公司也增加了对Torrent Pharma，Cadila Healthcare和Glenmark Pharma的兴趣。银行业是表现最差的行业之一，印度的国家银行（PSU）和印度工业银行（IndusInd Bank）以及YES银行（私营部门）使该行业陷入空头。
在许多空头股票中都看到了多头，这可能是逢低吸纳的另一种尝试。像Bharti Airtel这样的股票出现了最大的买单，因此在持有这些股票时应格外小心。许多入选该空头头寸清单的股票都已成功接近其各自的最大看涨期权水平，因此，如果由于持续的喘息而进行多头交易，则应谨慎行事。
在情感方面，Nifty OI PCR并未显示出使基础指数在每周最高收盘价时收盘的兴奋，因为情绪比一周的其余时间要软。OI PCR结束于本周最低水平1.45。
随着预算的增加，印度VIX也保持了稳定，并保持了近期的增长。
在Nifty的各个选项中，每周序列在12400-12500附近的拥塞有些可怕。同样，月度序列中的12,500水平保持着最大的看涨期权，因此持续的交叉对于获得扩大此举的动力至关重要。
另一方面，Bank Nifty OI PCR保持低于1。32000是每周系列中最重的罢工，也是每月系列中最重的罢工，其看跌期权和看跌期权平均分布，这使我难以抗拒。由于长期平仓和临近主要障碍的推动，Nifty银行的表现不佳，因此提倡对冲，因此建议在即将到来的每周系列中采用熊市利差。
熊市看跌价差是一种适度的看跌策略。该策略是通过购买接近标的物当前市场价格的看跌期权并卖出相同到期的看跌期权，但行使价低于买入的看跌期权而建立的。卖出的看跌期权罢工将限制利润，但为看跌期权买入提供资金。利润限于罢工之间的差额减去已支付的净保费。
（作者是Quantsapp的首席执行官兼研究负责人）
